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Venn Collective Alpha US Index
| Since 2018-11-20 | Venn Research
At a glance
| ISIN | FR0013434362 |
| Initial Index Value | 126.81 |
| Last Value | 179.99 |
| Index Allocator | Venn Research |
| Index Administrator | LIXX |
Index Allocator Description
Venn Research
The manager employs a proprietary quantitative rule based and systematic algorithm in order to determine the allocations.
Index description
From the Index Universe, the algorithm chooses such components which fulfill the Index Component Selection Criteria. The strategy’s objective is to produce buy and sell signals of different market indices and equities. Based on these identified signals, the strategy allocates the component to the Index.
The allocation model derives the allocations to each Index Component based on price activity, liquid-ity, applicable technical data inputs, news flow, technical indicators, market access costs and other relevant factors.
In addition, cash holdings within the Index can be represented through highly liquid money market funds or foreign exchange spot positions. When the selection model detects a new signal, the Index Components will be reweighted. The regular screening for signals is done on a continuous basis.
Performance & Risk
Detailed Composition Data
(Re) Allocations
Corporate Actions
| DATE | TYPE | INSTRUMENT | ISIN/IDENTIFIER | WEIGHT % | AMOUNT | CURRENCY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | DIVIDEND | Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 0.0000 | 0.0000 | USD |
| 2024-04-22 | DIVIDEND | Lennar Corp | US5260571048 | 0.0001 | 0.0001 | USD |
| 2024-04-10 | DIVIDEND | American Tower Corp | US03027X1000 | 0.0002 | 0.0002 | USD |
| 2024-04-05 | DIVIDEND | Mastercard Inc | US57636Q1040 | 0.0000 | 0.0000 | USD |
| 2024-04-03 | DIVIDEND | JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | 0.0001 | 0.0001 | USD |
| 2024-04-02 | DIVIDEND | Progressive Corp | US7433151039 | 0.0000 | 0.0000 | USD |
| 2024-03-26 | DIVIDEND | Canadian Pacific Kansas City Ltd | CA13646K1084 | 0.0000 | 0.0001 | CAD |
| 2024-03-15 | DIVIDEND | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | US8740391003 | 0.0001 | 0.0001 | USD |
| 2024-03-13 | DIVIDEND | HCA Healthcare Inc | US40412C1018 | 0.0000 | 0.0000 | USD |
| 2024-03-13 | DIVIDEND | Thermo Fisher Scientific Inc | US8835561023 | 0.0000 | 0.0000 | USD |
| 2024-03-12 | DIVIDEND | Salesforce Inc | US79466L3024 | 0.0000 | 0.0000 | USD |
| 2024-03-07 | DIVIDEND | UnitedHealth Group Inc | US91324P1021 | 0.0001 | 0.0000 | USD |
| 2024-03-06 | DIVIDEND | Booking Holdings Inc | US09857L1089 | 0.0001 | 0.0000 | USD |
| 2024-03-06 | DIVIDEND | Elevance Health Inc | US0367521038 | 0.0001 | 0.0000 | USD |
| 2024-03-05 | DIVIDEND | Canadian National Railway Co | CA1363751027 | 0.0001 | 0.0002 | CAD |
| 2024-03-04 | DIVIDEND | Cigna Group | US1255231003 | 0.0001 | 0.0001 | USD |
| 2024-02-23 | DIVIDEND | S&P Global Inc | US78409V1044 | 0.0000 | 0.0000 | USD |
| 2024-02-21 | DIVIDEND | Moody's Corp | US6153691059 | 0.0001 | 0.0000 | USD |
| 2024-02-20 | DIVIDEND | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 0.0000 | 0.0000 | USD |
| 2024-02-20 | DIVIDEND | Applied Materials Inc | US0382221051 | 0.0000 | 0.0000 | USD |
| 2024-02-14 | DIVIDEND | KKR & Co Inc | US48251W1045 | 0.0000 | 0.0001 | USD |
| 2024-02-13 | DIVIDEND | Microsoft Corp | US5949181045 | 0.0000 | 0.0000 | USD |
| 2024-02-08 | DIVIDEND | Apple Inc | US0378331005 | 0.0000 | 0.0000 | USD |
| 2024-02-07 | DIVIDEND | Visa Inc | US92826C8394 | 0.0000 | 0.0000 | USD |
| 2024-01-31 | DIVIDEND | Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 0.0000 | 0.0000 | USD |
| 2024-01-30 | DIVIDEND | Aon PLC | IE00BLP1HW54 | 0.0000 | 0.0000 | USD |
| 2024-01-22 | DIVIDEND | Lennar Corp | US5260571048 | 0.0001 | 0.0001 | USD |
| 2024-01-17 | DIVIDEND | Progressive Corp | US7433151039 | 0.0001 | 0.0001 | USD |
| 2024-01-05 | DIVIDEND | Mastercard Inc | US57636Q1040 | 0.0000 | 0.0000 | USD |
| 2024-01-03 | DIVIDEND | JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | 0.0002 | 0.0001 | USD |
| 2023-12-27 | DIVIDEND | Canadian Pacific Kansas City Ltd | CA13646K1084 | 0.0000 | 0.0001 | CAD |
| 2023-12-26 | DIVIDEND | Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 0.0006 | 0.0001 | USD |
| 2023-12-26 | DIVIDEND | American Tower Corp | US03027X1000 | 0.0002 | 0.0001 | USD |
| 2023-12-13 | DIVIDEND | Thermo Fisher Scientific Inc | US8835561023 | 0.0000 | 0.0000 | USD |
| 2023-12-04 | DIVIDEND | Cigna Group | US1255231003 | 0.0001 | 0.0001 | USD |
| 2023-12-04 | DIVIDEND | Elevance Health Inc | US0367521038 | 0.0001 | 0.0000 | USD |
ESG Factor
| Value | Coverage | |
|---|---|---|
| Enviromental Factors | ||
| Grad der Risikoposition des Portfolios gegenüber den in den Abschnitten A bis H und Abschnitt L von Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates aufgeführten Wirtschaftszweigen als Prozentsatz des Gesamtgewichts im Portfolio. | 29.82% | 92.94% |
| THG-Emissionsintensität des Referenzwerts. | 39.1294 | 89.59% |
| Prozentualer Anteil der berichteten THG-Emissionen gegenüber den Schätzungen. | ||
| Prozentualer Anteil der berichteten THG-Emissionen gegenüber den Schätzungen. | 79.50% | 92.94% |
| Prozentualer Anteil der berichteten THG-Emissionen gegenüber den Schätzungen. | 13.44% | |
| Risikoposition des Referenzwert-Portfolios gegenüber Unternehmen, deren Tätigkeiten in die Abteilungen 05 bis 09, 19 und 20 des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 fallen. | 0.00% | 92.94% |
| Risikoposition des Referenzwert-Portfolios gegenüber Unternehmen, deren Tätigkeiten in den Wirtschaftszweig Umweltgüter und -dienstleistungen gemäß der Definition in Artikel 2 Ziffer 5 der Verordnung (EU) Nr. 691/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates fallen. | 23.90% | 92.94% |
| Social Factors | ||
| Internationale Verträge und Konventionen, Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationale Rechtsvorschriften zur Bestimmung, was eine „umstrittene Waffe“ darstellt. | please see LIXX ESG Factor Disclosure Information | - |
| Gewichteter durchschnittlicher Prozentsatz der Referenzwert-Bestandteile im Sektor der umstrittenen Waffen. | 0.00% | 92.94% |
| Gewichteter durchschnittlicher Prozentsatz der Referenzwert-Bestandteile im Sektor Tabak. | 0.00% | 92.94% |
| Anzahl der Referenzwert-Bestandteile, die sozialen Verstößen ausgesetzt sind (absolute Zahl und relativer Anteil geteilt durch alle Referenzwert-Bestandteile), nach Maßgabe internationaler Verträge und Konventionen, der Grundsätze der Vereinten Nationen und, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften. | ||
| Anzahl der Referenzwert-Bestandteile, die sozialen Verstößen ausgesetzt sind (absolute Zahl und relativer Anteil geteilt durch alle Referenzwert-Bestandteile), nach Maßgabe internationaler Verträge und Konventionen, der Grundsätze der Vereinten Nationen und, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften. | 4.0000 | 92.94% |
| Anzahl der Referenzwert-Bestandteile, die sozialen Verstößen ausgesetzt sind (absolute Zahl und relativer Anteil geteilt durch alle Referenzwert-Bestandteile), nach Maßgabe internationaler Verträge und Konventionen, der Grundsätze der Vereinten Nationen und, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften. | 13.33% | |
| Risikoposition des Referenzwert-Portfolios gegenüber Unternehmen ohne Vorschriften zur Sorgfaltsprüfung in Bezug auf Fragen, die in den grundlegenden Konventionen 1 bis 8 der Internationalen Arbeitsorganisation behandelt werden. | 0.00% | 92.94% |
| Gewichtetes durchschnittliches Gehaltsgefälle zwischen Frauen und Männern. | 0.0532 | 29.58% |
| Gewichtetes durchschnittliches Verhältnis von weiblichen zu männlichen Mitgliedern in Leitungsorganen. | 0.2848 | 49.17% |
| Gewichtetes durchschnittliches Verhältnis von Unfällen, Verletzungen und Todesfällen. | 0.0000 | 0.00% |
| Anzahl der Verurteilungen und Höhe der Geldstrafen für Verstöße gegen Korruptions- und Bestechungsvorschriften. | NA | - |
| Governance Factors | ||
| Gewichteter durchschnittlicher Prozentsatz der unabhängigen Leitungsorganmitglieder. | 25.19% | 45.93% |
| Gewichteter durchschnittlicher Prozentsatz von weiblichen Mitgliedern des Leitungsorgans. | 17.47% | 49.17% |